Как размечать сделки тегами в торговом дневнике (с примерами)

Чтобы размечать сделки с пользой, используйте короткий фиксированный список тегов в четырёх группах: сетап, ошибка, эмоция и контекст. Давайте каждой сделке один тег сетапа, все подходящие теги ошибок, одну эмоцию и важный контекст, а когда под каждым тегом наберётся достаточно сделок, сравнивайте теги по среднему R.

Цель тегов проста: отвечать на вопросы вроде «какой сетап на самом деле приносит мне деньги?» или «как дни новостей влияют на мои результаты?» цифрами, а не по памяти. Большинство систем тегов проваливаются по одной причине: тегов слишком много, под каждым оказывается по три сделки, и сравнивать нечего. В этом материале — система, достаточно компактная, чтобы её придерживаться, и то, что она показывает.

Четыре группы тегов

Списки ошибок и эмоций выше — это стандартные теги, встроенные в TJ, и они станут хорошей отправной точкой в любом дневнике. Теги сетапов должны слово в слово совпадать с сетапами, записанными в вашем торговом плане. Если сетапа нет в плане, это не тег сетапа, а признак того, что вы открыли сделку вне плана.

Пять правил, благодаря которым теги остаются полезными

1. Держите в каждой группе около восьми тегов. Разделить тег можно всегда и потом. А объединять пятнадцать почти одинаковых — мучение.
2. Определите каждый тег одним предложением. «Поздний вход: вход дальше чем на 4 пункта от запланированного уровня». Определение не даёт одной и той же сделке получать разные теги в разные дни.
3. Ставьте теги в тот же день. Через неделю вы помните результат, а не причину, и результат просачивается в теги.
4. Не отмечайте тегом исход. «Прибыльная» и «Большой убыток» — это не теги; об этом уже говорит P&L. Отмечайте решение.
5. Честно отмечайте ошибки, в том числе на прибыльных сделках. Сделка, которая нарушила правило и принесла деньги, — всё равно нарушенное правило. Если отмечать ошибки только на убыточных сделках, колонка ошибок всегда будет выглядеть дорогой, и вы ничему не научитесь.

Урок CME Group о ведении журнала сделок говорит о том же с другой стороны: записывайте, почему вы открыли каждую сделку, чтобы, выигрывая, точно знать, почему и как. Теги — это быстрая версия этого «почему», по которой можно искать.

Пример: 60 сделок по сетапам

Вот месяц одного трейдера, где у каждой сделки есть один тег сетапа. R — это результат, делённый на запланированный риск (см. R-multiple: что это такое).

Бросаются в глаза две вещи. Сетап с самым высоким процентом прибыльных сделок, откат к VWAP с 52%, приносит меньше всего на сделку, потому что его прибыльные сделки маленькие. А разворот после полудня обошёлся в 3.9R — больше, чем заработал откат к VWAP. Но в нём всего 13 сделок: это повод разобраться, а не приговор. Маленькая выборка может сильно качнуться из-за двух-трёх сделок.

Добавьте один тег контекста и посмотрите снова

Теперь разбейте лучший сетап по тегу контекста «День новостей»:

В целом пробой выглядел неплохо — +0.30R. В обычные дни он давал в среднем +0.53R, а в дни новостей был убыточным. Именно для таких находок и нужны теги, и чтобы это увидеть, понадобился всего один дополнительный тег. Для проп-трейдеров это ещё и вопрос правил, ведь некоторые фирмы ограничивают торговлю вокруг релизов; см. торговля на новостях в проп-фирмах.

Это примерные цифры для демонстрации метода, а не результаты, которых стоит ожидать.

Сколько сделок нужно, чтобы тег что-то значил?

Волшебного числа нет, но рабочее правило такое: меньше 10 сделок — просто наблюдайте; 20–30 сделок — начинайте сравнивать; 50 и больше — на это уже можно опираться. При сравнении используйте средний R, а не суммарный, чтобы тег с большим числом сделок не выглядел лучше только из-за количества. И смотрите на процент прибыльных и средний R вместе: высокий процент прибыльных с маленькими прибылями может приносить меньше, чем более низкий процент с крупными, как показывает строка VWAP.

Какие теги добавить, если вы торгуете на проп-счёте

У проп-трейдеров есть второй набор вопросов: не только «хорош ли этот сетап?», но и «безопасен ли он в рамках правил моей фирмы?». На это отвечают несколько тегов контекста:

• Счёт или этап («Оценка», «Фондированный»). Многие трейдеры торгуют иначе, когда на кону реальные выплаты. Сравните одно с другим.
• Рядом с дневным лимитом: сделка открыта, когда до вашего дневного стопа оставалось меньше одного полного стопа. Если такие сделки хуже остальных, решение — правило, а не сетап получше. Почему этот запас важен, объясняется в нашем материале мягкий и жёсткий дневной лимит убытка.
• После цели: сделка открыта, когда дневная цель по прибыли уже была достигнута. Такие сделки часто отдают весь день обратно.
• Последние 15 минут: сделки близко ко времени закрытия позиций по правилам фирмы, когда до нарушения правила — один медленный клик.

Четыре тега — и вы видите, работают ли ваши правила риска; на этот вопрос не ответит никакая статистика по сетапам.

Еженедельный разбор тегов за 10 минут

1. Отсортируйте сделки этой недели по тегам ошибок. Посчитайте каждую.
2. Выберите самую частую ошибку и запишите на следующую неделю одно правило против неё. Если это «FOMO entry», в материале FOMO в трейдинге есть шесть правил на выбор.
3. Раз в месяц составляйте таблицу по сетапам, как выше, и разбивку «сетап × контекст» для основного сетапа.
4. Переименуйте, объедините или удалите теги, которыми не пользовались месяц.

Это сразу встраивается в распорядок еженедельного разбора сделок, а в материале о ежедневном ведении дневника рассказано, когда ставить теги в течение дня.

Теги в TJ

В TJ ошибки и эмоции встроены, а для всего остального вы добавляете свои группы тегов (для начала есть набор предлагаемых групп, который добавляется одним касанием). Можно отметить несколько сделок сразу прямо из журнала, а аналитика разбивает результаты по оценке сетапа, ошибкам, эмоциям, сессиям и результатам после убытка. Если вы переходите с таблицы или другого дневника, сначала импортируйте сделки и для начала разметьте последний месяц. Бесплатно на время беты на tjtrace.com.

Примеры сделок и результатов — иллюстрации, а не реальные счета. TJ — это программа для ведения торгового дневника, а не финансовая консультация.