Стоимость тика фьючерсов: ES, NQ, YM, RTY, CL и золото

Тик — это минимальный шаг цены фьючерсного контракта, а его стоимость в долларах равна размеру тика, умноженному на мультипликатор контракта. Для E-mini S&P 500 (ES) это 0.25 пункта индекса × $50 = $12.50 за тик на один контракт.

Все цифры ниже взяты со страниц контрактов и из обучающих материалов самой CME Group и проверены 5 октября 2026 г. Проп-фирмы, брокеры и платформы используют те же биржевые спецификации, поэтому эти значения верны, торгуете ли вы на оценке, на фондированном счёте или на свои деньги.

Краткая таблица

Вот контракты, которыми чаще всего торгуют фьючерсные проп-трейдеры. «Стоимость пункта» — сколько стоит один полный пункт (или $1 для сырьевых товаров) на один контракт.

Закономерность простая. Micro — это одна десятая E-mini. У E-nano мультипликатор равен одной десятой от Micro, но минимальный тик вдвое больше, поэтому один тик E-nano стоит одну пятую тика Micro, а не одну десятую. Об этой особенности мы рассказываем в статье фьючерсы E-nano: что это такое.

Тик, пункт и мультипликатор: три главных понятия

• Размер тика — минимальное движение, которое допускает биржа. ES движется шагом 0.25, YM — целыми пунктами, RTY — шагом 0.10.
• Мультипликатор (или стоимость пункта) — долларовая стоимость движения на один полный пункт. ES — это $50 × индекс, MES — $5 × индекс.
• Стоимость тика = размер тика × мультипликатор. Собственный пример CME: 0.25 × $50 = $12.50 для ES и $0.01 × 1,000 баррелей = $10 для нефти.

Всё остальное следует из одной формулы:

Прибыль или убыток = пройденные пункты × стоимость пункта × число контрактов
или, если считать в тиках: пройденные тики × стоимость тика × контракты.

Пункты и тики дают одинаковый ответ. Движение ES на 10 пунктов — это 40 тиков; 40 × $12.50 = $500, и 10 × $50 = $500.

Примеры, которые можно проверить вручную

ES: прибыльная сделка на 12.5 пункта

Вы покупаете один ES и продаёте на 12.50 пункта выше. Это 12.50 ÷ 0.25 = 50 тиков.

• 1 ES: 50 × $12.50 = $625
• 1 MES: 50 × $1.25 = $62.50
• 1 NES: 12.50 ÷ 0.50 = 25 тиков × $0.25 = $6.25

NQ: стоп 40 пунктов

Ваш стоп в 40 пунктах. Один NQ рискует 40 × $20 = $800. Один MNQ — 40 × $2 = $80. Один NNQ — 40 × $0.20 = $8.

Нефть: стоп 30 центов

Тридцать центов — это 30 тиков. Один CL рискует 30 × $10 = $300; один MCL — 30 × $1 = $30.

Золото: стоп $5

Движение золота на $5.00 — это 50 тиков по $0.10. Один GC рискует 50 × $10 = $500; один MGC — 50 × $1 = $50.

Почему стоимость тика важнее на проп-счёте

На проп-оценке размер счёта — это во многом просто цифра в названии. Ограничивает вас просадка. На типичной фьючерсной оценке 50K с максимальным убытком $2,000 (такая цифра у нескольких фирм, за которыми мы следим; проверьте свою) стоимость тиков из таблицы выше выглядит так:

День с движением NQ на 100 пунктов — не редкость, так что один полноразмерный контракт NQ может съесть всю просадку счёта 50K за одно неудачное движение. Поэтому многие проп-трейдеры торгуют микро-контрактами, а некоторые фирмы при применении лимитов на контракты считают 10 микро за один мини. Лимиты каждой фирмы, за которой мы следим, — в шпаргалке по правилам проп-фирм.

От стоимости тика к размеру позиции

Когда вы знаете стоимость пункта, размер позиции — это одно деление:

Контракты = риск в долларах ÷ (стоп в пунктах × стоимость пункта)

Допустим, вы допускаете риск $300 на сделку, а стоп по NQ — 30 пунктов. Один NQ рискует 30 × $20 = $600, это больше бюджета, значит в мини ответ — ноль. Один MNQ рискует 30 × $2 = $60, значит $300 ÷ $60 = 5 MNQ. Всегда округляйте вниз.

Тот же бюджет на ES со стопом 6 пунктов: один ES рискует 6 × $50 = $300, так что ровно помещается 1 ES или 10 MES. Больше случаев разобрано в нашем материале о размере позиции для NQ, ES и золота, а бесплатный калькулятор размера позиции для фьючерсов посчитает всё за вас.

Комиссии в тиках: издержки, которые видно

Комиссии и биржевые сборы берутся за контракт, за каждую сторону сделки, в долларах. Разделив стоимость полного круга (вход и выход) на стоимость тика, вы узнаете, сколько тиков сделка должна пройти, просто чтобы выйти в ноль.

Пример: если ваши полные издержки составляли бы $1.00 за сторону ($2.00 за круг), это 0.16 тика на ES ($2.00 ÷ $12.50), 0.4 тика на NQ, 1.6 тика на MES и 4 тика на MNQ. Чем меньше контракт, тем больше комиссия по сравнению с тиком. Ваш брокер или проп-фирма публикует собственную таблицу комиссий; используйте её цифры, а не наши.

Это главная причина записывать комиссии по каждой сделке. Стратегия, которая в среднем приносит два тика на сделку в MNQ, выглядит прибыльной до учёта издержек — и может перестать быть такой после.

Часы торговли фьючерсами на фондовые индексы

CME указывает одинаковые часы для индексных контрактов E-mini и Micro E-mini: с воскресенья по пятницу, с 6:00 p.m. до 5:00 p.m. по восточному времени (ET), с ежедневным часовым техническим перерывом с 5:00 до 6:00 p.m. ET. E-nano торгуются по тому же расписанию Globex.

Проп-фирмы обычно добавляют своё ограничение: позиции нужно закрыть до ежедневного времени закрытия, которое у разных фирм разное. Это время есть в шпаргалке, и оно меняется, поэтому проверяйте актуальные правила своей фирмы.

Частые ошибки со стоимостью тика

1. Путаница между пунктами и тиками. «Я рискнул 20 на NQ» означает $400, если это 20 пунктов, и $100, если 20 тиков. Записывайте единицу измерения.
2. Стоимость мини для сделки в микро. Запись в дневнике с неправильным мультипликатором превращает убыток $50 в убыток $500, и вся статистика после неё неверна.
3. Забыли, что тик E-nano больше. NES движется шагом 0.50 пункта, а не 0.25. Лимитный ордер на четверти пункта будет отклонён.
4. Игнорирование комиссий на маленьких контрактах. На микро и E-nano издержки за полный круг могут составлять несколько тиков.
5. Золото и нефть как индексные пункты. CL и GC котируются в долларах за баррель или унцию. «Движение на $1» в золоте — это 10 тиков.

Как не путаться в этом в дневнике

Записывайте каждую сделку в пунктах и контрактах, а пересчёт в доллары с правильным мультипликатором оставьте программе. Затем смотрите на результаты в R (кратных риску, который вы взяли) — так сделку в MNQ и сделку в ES можно сравнивать. Как это делать, показано в статье R-multiple: что это такое.

В TJ уже встроены стоимости пунктов для NQ, ES, MNQ, MES и других популярных контрактов, так что вы вводите вход, выход и объём, а P&L и R он считает сам. Попробовать можно на странице дневника трейдера для фьючерсов или начать бесплатно.

Спецификации контрактов могут меняться. Значения выше сверены со страницами CME Group 5 октября 2026 г. TJ — это программа для ведения торгового дневника, а не финансовая консультация.