Como usar tags nos trades do seu diário de trading (com exemplos)

Para usar bem as tags nos seus trades, trabalhe com uma lista curta e fixa em quatro grupos: setup, erro, emoção e contexto. Dê a cada trade uma tag de setup, as tags de erro que se aplicarem, uma emoção e o contexto que importa, e depois compare as tags pelo R médio quando cada uma tiver trades suficientes.

O objetivo das tags é simples: responder perguntas como “qual setup realmente me paga?” ou “o que os dias de notícia fazem com os meus resultados?” com números em vez de memória. A maioria dos sistemas de tags falha por um único motivo: tags demais, então cada tag acaba com três trades e nada pode ser comparado. Este guia traz um sistema pequeno o bastante para você manter e mostra o que ele revela.

Os quatro grupos de tags

As listas de erros e emoções acima são os padrões que já vêm no TJ, e são um bom ponto de partida em qualquer diário. As suas tags de setup devem bater, palavra por palavra, com os setups escritos no seu plano de trading. Se não está no plano, não é tag de setup; é sinal de que você fez um trade fora do plano.

Cinco regras que mantêm as tags úteis

1. Mantenha cada grupo com umas oito tags. Dá para dividir uma tag depois. Juntar quinze tags quase iguais é sofrido.
2. Defina cada tag em uma frase. “Late entry: entrei mais de 4 pontos além do nível planejado.” Uma definição evita que o mesmo trade receba tags diferentes em dias diferentes.
3. Coloque as tags no mesmo dia. Uma semana depois você lembra do resultado, não do motivo, e o resultado contamina as tags.
4. Não marque o resultado. “Vencedor” e “Perda grande” não são tags; o P&L já diz isso. Marque a decisão.
5. Marque os erros com honestidade, inclusive nos trades vencedores. Um trade que quebrou uma regra e deu lucro continua sendo uma regra quebrada. Se você só marca erros nos perdedores, a coluna de erros sempre vai parecer cara e você não vai aprender nada.

A lição da CME Group sobre manter um registro de trades diz a mesma coisa pelo outro lado: anote por que você fez cada trade, para que, quando ganhar, saiba exatamente por quê e como. As tags são uma versão rápida e pesquisável desse “por quê”.

Um exemplo prático: 60 trades por setup

Este é o mês de um trader, com cada trade carregando uma tag de setup. O R é o resultado dividido pelo risco planejado (veja R-multiple explained, em inglês).

Duas coisas chamam a atenção. O setup com a maior taxa de acerto, o pullback na VWAP com 52%, é o que menos rende por trade, porque os ganhos dele são pequenos. E a reversão da tarde custou 3.9R, mais do que o pullback na VWAP fez. Mas ela tem só 13 trades: é uma pergunta para investigar, não um veredito. Uma amostra pequena pode virar bastante com dois ou três trades.

Acrescente uma tag de contexto e olhe de novo

Agora separe o melhor setup pela tag de contexto “Dia de notícia”:

O rompimento parecia razoável no geral, com +0.30R. Nos dias normais ele teve média de +0.53R; nos dias de notícia, perdeu. É para esse tipo de descoberta que as tags servem, e bastou uma tag a mais para enxergar isso. Isso também levanta uma questão de regras para quem opera prop, já que algumas empresas restringem as operações em torno das divulgações; veja operar notícia em prop firms.

Esses números são um exemplo para mostrar o método, não resultados para esperar.

Quantos trades até uma tag significar alguma coisa?

Não existe número mágico, mas como regra prática: com menos de 10 trades, só observe; com 20–30 trades, comece a comparar; com 50 ou mais, dá para se apoiar nela. Na hora de comparar, use o R médio em vez do R total, para que uma tag com mais trades não pareça melhor só por ter mais trades. E olhe a taxa de acerto e o R médio juntos: uma taxa de acerto alta com ganhos pequenos pode render menos que uma taxa mais baixa com ganhos maiores, como mostra a linha da VWAP.

Tags que valem a pena se você opera conta de prop firm

Quem opera prop tem um segundo conjunto de perguntas: não só “esse setup é bom?”, mas “esse setup é seguro dentro das regras da minha empresa?”. Algumas tags de contexto respondem isso:

• Conta ou fase (“Avaliação”, “Financiada”). Muitos traders operam diferente quando saques de verdade estão em jogo. Compare as duas.
• Perto do limite diário: o trade foi feito com menos de um stop cheio de folga antes do seu stop diário. Se esses trades forem piores que o resto, a solução é uma regra, não um setup melhor. Nosso guia de limite de perda diária soft vs hard explica por que essa folga importa.
• Depois da meta: o trade veio depois de você já ter batido a meta de lucro do dia. Muitas vezes esses trades devolvem o dia.
• Últimos 15 minutos: trades perto do horário em que a sua empresa exige que você esteja zerado, quando uma quebra de regra está a um clique lento de distância.

Quatro tags, e você consegue ver se as suas regras de risco estão fazendo o trabalho delas, uma pergunta que nenhuma estatística de setup responde.

Uma revisão semanal de tags em 10 minutos

1. Ordene os trades da semana por tag de erro. Conte cada uma.
2. Escolha o erro mais frequente e escreva uma regra para a próxima semana que mire nele. Se for “FOMO entry”, FOMO no trading tem seis regras para você escolher.
3. Uma vez por mês, monte a tabela de setups acima e a divisão setup × contexto do seu setup principal.
4. Renomeie, junte ou apague as tags que não foram usadas no último mês.

Isso se encaixa direto na rotina de revisão semanal de trades (em inglês), e a rotina diária do diário de trading mostra quando colocar as tags ao longo do dia.

Tags no TJ

No TJ, erros e emoções já vêm prontos, e você cria seus próprios grupos de tags para todo o resto (há um conjunto de grupos sugeridos para começar com um toque). Você pode colocar tags em vários trades de uma vez a partir do log, e as análises separam os resultados por nota do setup, erro, emoção, sessão e desempenho depois de uma perda. Se você vem de uma planilha ou de outro diário, importe seus trades primeiro e coloque tags no último mês como ponto de partida. Grátis durante o beta em tjtrace.com.

Os trades e resultados de exemplo são ilustrações, não contas reais. O TJ é um software de diário de trading, não recomendação financeira.