Como fazer um diário de trading: uma rotina diária de poucos minutos

Para fazer um diário de trading, registre cada trade em três etapas curtas: um plano antes da sessão, alguns campos essenciais na hora de cada trade e, depois da sessão, o resultado em R com uma lição. Mantenha tudo curto o bastante para fazer todo dia; um diário que você preenche por uma semana e abandona não te diz nada.

O próprio curso de plano de trading da CME Group resume bem: se você ganha num trade, quer saber exatamente por quê, e quer saber o mesmo quando perde. Abaixo está uma rotina feita para isso, com um exemplo prático em futuros.

Por que a maioria dos diários de trading é abandonada

A história de sempre: uma planilha com 40 colunas, preenchida com cuidado por três dias, depois pulada "só hoje", depois esquecida. O problema não é disciplina. É que o diário custa mais esforço do que parece devolver.

A solução é dividir o trabalho. Na hora do trade, registre só o que você não consegue reconstruir depois (seu motivo e seu estado emocional) e deixe a análise para um horário fixo na semana. Se quiser a lista completa de campos que valem a pena acompanhar, nosso modelo de diário de trading (em inglês) tem 18; este artigo é sobre o hábito que os preenche.

Antes da sessão: dois minutos

Anote isto antes do seu primeiro trade:

1. Seus limites de hoje. Perda máxima do dia, número máximo de trades e, se você opera conta de prop firm, quanto falta para o limite de perda diária e para o piso do drawdown.
2. Risco por trade em dólares e em contratos para o seu stop de costume.
3. O que você está procurando. Um ou dois setups, não uma lista de tudo que pode acontecer.
4. Eventos agendados. Divulgações econômicas dentro da sua sessão, com o horário.
5. Como você está, em uma palavra: descansado, cansado, com pressa, frustrado.

Essa é a parte que o pessoal pula, e é ela que dá sentido ao resto. Você só consegue avaliar "segui meu plano?" se existia um plano.

Durante a sessão: uns 20 segundos por trade

Logo depois de entrar (ou logo depois de sair, se na entrada estiver corrido demais), registre:

• Instrumento, direção, tamanho: MNQ, comprado, 3 contratos.
• Entrada, stop e alvo em pontos.
• Nome do setup, usando sempre os mesmos nomes para poder filtrar depois.
• Motivo em uma linha: "pullback na VWAP depois do movimento forte da abertura".
• Uma nota para a decisão, não para o resultado: A se seguiu o plano, B se seguiu quase tudo, C se não seguiu.

Dar nota à decisão separado do resultado é o hábito mais útil de toda essa rotina. Um trade nota C que deu lucro continua sendo C, e é o trade com mais chance de te custar caro na semana que vem.

Depois da sessão: cinco minutos

1. Adicione as saídas e o P&L, ou importe do CSV da sua plataforma para que os números fiquem exatos.
2. Converta cada resultado em R: lucro ou prejuízo ÷ o risco em dólares que você planejou. Isso deixa trades de tamanhos diferentes comparáveis. O artigo R-multiple explained (em inglês) traz os detalhes.
3. Salve um print por trade, marcando entrada, stop e saída.
4. Coloque tag em tudo que for fora do comum: notícia, stop movido, mão grande demais, revenge, entrada atrasada.
5. Escreva uma lição em uma frase. Não cinco. Uma.

O curso da CME sugere a mesma ideia: anote suas conclusões do dia para poder consultá-las depois.

Exemplo prático: uma sessão de MNQ

Plano: risco de $120 por trade, ou seja, 3 MNQ com stop de 20 pontos (20 × $2 × 3 = $120). Stop diário: −$240, ou duas perdas cheias. O MNQ vale $2 por ponto; nossa tabela de valor do tick em futuros tem o resto.

O dia fechou em −$120, ou −1R, antes das taxas. Sem o trade 3, teria sido +$60. O trade 3 foi feito logo depois de uma perda, sem setup e com o dobro do tamanho; é um caso clássico do que nosso guia sobre revenge trading (em inglês) descreve.

A lição do dia sai sozinha: "Depois de uma perda, o próximo trade só com tamanho normal e só em setup planejado." Essa única frase vale mais que o P&L, porque é a coisa que você pode mudar.

Repare no que as notas fazem. Os dois trades A fizeram +$60 juntos, um gain e uma perda cheia. Só o trade C custou $180. Ao longo de um mês, a diferença entre seus trades A e seus trades C costuma ser o número mais claro de todo o seu diário.

Uma vez por semana: 30 minutos

Os registros diários são a matéria-prima. É na revisão semanal que eles dão retorno. Olhe:

• o R total e o R por setup,
• resultados dos trades nota A vs nota C,
• trades com tag "revenge" ou "stop movido" e quanto eles custaram,
• seus melhores e piores horários de sessão.

Depois escolha uma regra para seguir na semana seguinte. Nossa revisão semanal de trading (em inglês), passo a passo, mostra como fazer isso em 30 minutos.

Planilha, caderno ou app?

Qualquer um funciona se você usar todo dia. Os prós e contras:

• Caderno de papel: o mais rápido para começar, impossível de filtrar ou somar.
• Planilha: flexível e grátis, mas você mesmo cuida das fórmulas, dos valores de ponto e das importações.
• App de diário: o app cuida das importações, do R e das estatísticas para você; o risco é passar mais tempo no dashboard do que nos registros.

Seja qual for a escolha, mantenha o diário separado de qualquer corretora ou prop firm, para que seu histórico sobreviva se você trocar de empresa. Explicamos por quê em o que acontece se a sua prop firm fechar.

Cinco regras que mantêm o hábito vivo

1. Registre no mesmo dia. A memória reescreve os trades perdedores em poucas horas.
2. Registre também os dias sem trade. "Não operei, sem setup" é um bom registro e mantém a sequência.
3. Use sempre os mesmos nomes de setup e as mesmas tags, senão seus filtros não servem para nada.
4. Dê nota à decisão, não ao resultado.
5. Uma lição por dia, uma regra por semana.

O TJ foi feito em torno dessa rotina: o Log It! registra um trade em uns 20 segundos, o Rate It! avalia seu setup com base no seu próprio checklist, as importações trazem as execuções exatas do CSV da sua plataforma, e uma sequência do diário (com a opção "Sem trade hoje") deixa o hábito diário visível. Comece grátis ou teste a demo.

Operar futuros é arriscado; o próprio guia da CFTC sobre o básico do mercado futuro alerta que muitas pessoas perdem todo o seu dinheiro. O TJ é um software de diário de trading, não recomendação financeira.