Trades taggen in een tradingjournaal (met voorbeelden)

Om trades goed te taggen gebruik je een korte, vaste lijst tags in vier groepen: setup, fout, emotie en context. Geef elke trade één setup-tag, de fout-tags die van toepassing zijn, één emotie en de context die ertoe doet, en vergelijk tags daarna op gemiddelde R zodra elke tag genoeg trades heeft.

Het doel van tags is simpel: vragen als “welke setup levert me echt iets op?” of “wat doen nieuwsdagen met mijn resultaten?” beantwoorden met getallen in plaats van met je geheugen. De meeste tagsystemen mislukken om één reden: te veel tags, waardoor elke tag op drie trades blijft steken en niets te vergelijken valt. Deze gids geeft je een systeem dat klein genoeg is om vol te houden, en laat zien wat het oplevert.

De vier taggroepen

De lijsten met fouten en emoties hierboven zijn de standaardtags die in TJ zijn ingebouwd, en ze zijn in elk journal een goed vertrekpunt. Je setup-tags moeten woord voor woord overeenkomen met de setups in je tradingplan. Staat het niet in het plan, dan is het geen setup-tag; dan is het een teken dat je een trade buiten je plan hebt genomen.

Vijf regels die tags bruikbaar houden

1. Houd elke groep op ongeveer acht tags. Een tag opsplitsen kan later altijd nog. Vijftien bijna-dubbele tags samenvoegen is een flinke klus.
2. Omschrijf elke tag in één zin. “Late entry: ingestapt meer dan 4 punten voorbij mijn geplande niveau.” Een definitie voorkomt dat dezelfde trade op verschillende dagen verschillende tags krijgt.
3. Tag op dezelfde dag. Een week later weet je het resultaat nog, maar niet de reden, en dan sijpelt het resultaat door in je tags.
4. Tag niet de uitkomst. “Winnaar” en “Groot verlies” zijn geen tags; dat zegt de P&L al. Tag de beslissing.
5. Tag fouten eerlijk, ook bij winnaars. Een trade die een regel brak en geld opleverde, is nog steeds een gebroken regel. Tag je fouten alleen bij verliezers, dan ziet de foutenkolom er altijd duur uit en leer je niets.

De les van CME Group over het bijhouden van een tradelog maakt hetzelfde punt van de andere kant: noteer waarom je elke trade nam, zodat je bij winst precies weet waarom en hoe. Tags zijn een snelle, doorzoekbare versie van dat “waarom”.

Een uitgewerkt voorbeeld: 60 trades per setup

Hier is de maand van een trader, waarin elke trade één setup-tag heeft. R is het resultaat gedeeld door het geplande risico (zie R-multiple uitgelegd).

Twee dingen vallen op. De setup met de hoogste winrate, VWAP pullback met 52%, verdient het minst per trade, omdat de winnaars klein zijn. En de afternoon reversal heeft 3.9R gekost, meer dan de VWAP pullback opleverde. Maar die heeft maar 13 trades: dat is een vraag om uit te zoeken, geen oordeel. Een kleine steekproef kan door twee of drie trades flink omslaan.

Voeg één context-tag toe en kijk opnieuw

Splits nu de beste setup op met de context-tag “Nieuwsdag”:

De breakout zag er met +0.30R over het geheel redelijk uit. Op normale dagen was het gemiddelde +0.53R; op nieuwsdagen verloor hij. Dat is het soort inzicht waarvoor tags bestaan, en er was maar één extra tag voor nodig. Het roept voor prop traders ook een regelvraag op, omdat sommige firms traden rond releases beperken; zie nieuws traden bij prop firms.

Dit zijn voorbeeldgetallen om de methode te laten zien, geen resultaten om te verwachten.

Hoeveel trades voordat een tag iets betekent?

Er is geen magisch getal, maar als vuistregel: onder 10 trades alleen kijken; bij 20–30 trades beginnen met vergelijken; vanaf 50 kun je erop leunen. Gebruik bij het vergelijken gemiddelde R in plaats van totale R, zodat een tag met meer trades er niet beter uitziet alleen omdat hij meer trades heeft. En bekijk winrate en gemiddelde R samen: een hoge winrate met kleine winnaars kan minder opleveren dan een lagere winrate met grotere, zoals de VWAP-regel laat zien.

Tags die het toevoegen waard zijn als je een prop-account tradet

Prop traders hebben een tweede reeks vragen: niet alleen “is deze setup goed?”, maar ook “is deze setup veilig binnen de regels van mijn firm?”. Een paar context-tags beantwoorden dat:

• Account of fase (“Evaluatie”, “Funded”). Veel traders traden anders zodra er echte payouts op het spel staan. Vergelijk de twee.
• Dicht bij daglimiet: de trade werd genomen met minder dan één volle stop over tot je dagstop. Zijn die trades slechter dan de rest, dan is de oplossing een regel, geen betere setup. Onze gids over soft vs hard daily loss limits legt uit waarom die ruimte ertoe doet.
• Na target: de trade kwam nadat je je winstdoel voor de dag al had gehaald. Deze trades geven vaak de dag weer terug.
• Laatste 15 minuten: trades vlak voor de flat-tijd van je firm, wanneer een regelovertreding één trage klik verwijderd is.

Vier tags, en je ziet of je risicoregels hun werk doen, een vraag die geen enkele setupstatistiek kan beantwoorden.

Een wekelijkse tagreview van 10 minuten

1. Sorteer de trades van deze week op fout-tag. Tel ze per tag.
2. Kies de fout die het vaakst voorkomt en schrijf er één regel voor volgende week tegen. Is het “FOMO entry”, dan heeft FOMO trading zes regels om uit te kiezen.
3. Maak één keer per maand de setuptabel hierboven en de splitsing setup × context voor je belangrijkste setup.
4. Hernoem, voeg samen of verwijder tags die je een maand niet hebt gebruikt.

Dit past zo in de routine voor de wekelijkse review, en de dagelijkse journalroutine behandelt wanneer je overdag tagt.

Taggen in TJ

In TJ zijn fouten en emoties ingebouwd, en voor al het andere voeg je je eigen taggroepen toe (er is een set voorgestelde groepen die je met één tik toevoegt om mee te beginnen). Je kunt vanuit de log meerdere trades tegelijk taggen, en de analytics splitsen resultaten op naar setupbeoordeling, fout, emotie, sessie en prestaties na een verlies. Kom je van een spreadsheet of een ander journal, importeer dan eerst je trades en tag de afgelopen maand als vertrekpunt. Gratis tijdens de bèta op tjtrace.com.

Voorbeeldtrades en -resultaten zijn illustraties, geen echte accounts. TJ is journalingsoftware, geen financieel advies.