Comment taguer ses trades dans un journal de trading (avec exemples)

Pour bien taguer ses trades, utilisez une liste courte et fixe de tags répartis en quatre groupes : setup, erreur, émotion et contexte. Donnez à chaque trade un tag de setup, les tags d'erreur qui s'appliquent, une émotion et le contexte qui compte, puis comparez les tags par R moyen dès que chacun a assez de trades.

Le but des tags est simple : répondre à des questions comme « quel setup me rapporte vraiment ? » ou « que font les jours de news à mes résultats ? » avec des chiffres plutôt qu'avec des souvenirs. La plupart des systèmes de tags échouent pour une seule raison : trop de tags, si bien que chacun finit avec trois trades et que rien ne peut être comparé. Ce guide vous donne un système assez petit pour que vous vous y teniez, et montre ce qu'il révèle.

Les quatre groupes de tags

Les listes d'erreurs et d'émotions ci-dessus sont celles intégrées par défaut dans TJ (d'où leurs noms en anglais), et elles constituent un bon point de départ dans n'importe quel journal. Vos tags de setup doivent reprendre mot pour mot les setups écrits dans votre plan de trading. Si ce n'est pas dans le plan, ce n'est pas un tag de setup : c'est le signe que vous avez pris un trade hors plan.

Cinq règles pour que vos tags restent utiles

1. Limitez chaque groupe à environ huit tags. Vous pourrez toujours scinder un tag plus tard. Fusionner quinze quasi-doublons, c'est pénible.
2. Définissez chaque tag en une phrase. « Late entry : entré à plus de 4 points au-delà de mon niveau prévu. » Une définition évite qu'un même type de trade reçoive des tags différents selon les jours.
3. Taguez le jour même. Une semaine plus tard, vous vous souvenez du résultat, pas de la raison, et le résultat déteint sur les tags.
4. Ne taguez pas le résultat. « Gagnant » et « Grosse perte » ne sont pas des tags ; le P&L le dit déjà. Taguez la décision.
5. Taguez honnêtement les erreurs, y compris sur les trades gagnants. Un trade qui a enfreint une règle et rapporté de l'argent reste une règle enfreinte. Si vous ne taguez les erreurs que sur les perdants, la colonne des erreurs paraîtra toujours coûteuse et vous n'apprendrez rien.

La leçon de CME Group sur la tenue d'un journal de trades dit la même chose sous un autre angle : notez pourquoi vous avez pris chaque trade, pour que, quand vous gagnez, vous sachiez exactement pourquoi et comment. Les tags sont une version rapide et filtrable de ce « pourquoi ».

Un exemple chiffré : 60 trades par setup

Voici le mois d'un trader, chaque trade portant un tag de setup. Le R est le résultat divisé par le risque prévu (voir le R-multiple expliqué).

Deux choses ressortent. Le setup au meilleur taux de réussite, le pullback sur VWAP à 52%, est celui qui rapporte le moins par trade, parce que ses gains sont petits. Et le retournement de l'après-midi a coûté 3.9R, plus que ce que le pullback sur VWAP a rapporté. Mais il ne compte que 13 trades : c'est une piste à creuser, pas un verdict. Un petit échantillon peut basculer fortement sur deux ou trois trades.

Ajoutez un tag de contexte et regardez de nouveau

Découpons maintenant le meilleur setup selon le tag de contexte « Jour de news » :

La cassure semblait correcte dans l'ensemble, à +0.30R. Les jours normaux, elle faisait en moyenne +0.53R ; les jours de news, elle perdait. C'est exactement le genre de constat pour lequel les tags existent, et il a suffi d'un tag de plus pour le voir. Cela pose aussi une question de règles pour les traders en prop firm, puisque certaines firmes restreignent le trading autour des publications ; voir trader les news en prop firm.

Ce sont des chiffres d'exemple pour illustrer la méthode, pas des résultats à attendre.

Combien de trades avant qu'un tag veuille dire quelque chose ?

Il n'y a pas de chiffre magique, mais comme règle de travail : moins de 10 trades, contentez-vous d'observer ; 20–30 trades, commencez à comparer ; 50 ou plus, vous pouvez vous appuyer dessus. Pour comparer, utilisez le R moyen plutôt que le R total, pour qu'un tag avec plus de trades ne paraisse pas meilleur simplement parce qu'il en a plus. Et regardez le taux de réussite et le R moyen ensemble : un taux de réussite élevé avec de petits gains peut rapporter moins qu'un taux plus faible avec de plus gros gains, comme le montre la ligne VWAP.

Les tags à ajouter si vous tradez un compte de prop firm

Les traders en prop firm ont une deuxième série de questions : pas seulement « ce setup est-il bon ? » mais « ce setup est-il sûr dans le cadre des règles de ma firme ? ». Quelques tags de contexte y répondent :

• Compte ou phase (« Évaluation », « Financé »). Beaucoup de traders tradent différemment une fois que de vrais payouts sont en jeu. Comparez les deux.
• Proche de la limite journalière : le trade a été pris avec moins d'un stop complet de marge avant votre stop journalier. Si ces trades sont moins bons que les autres, la solution est une règle, pas un meilleur setup. Notre guide sur la limite de perte journalière soft ou hard explique pourquoi cette marge compte.
• Après l'objectif : le trade est venu après que vous aviez déjà atteint votre objectif de profit de la journée. Ces trades rendent souvent la journée.
• 15 dernières minutes : les trades proches de l'heure de mise à plat de votre firme, quand une infraction aux règles ne tient qu'à un clic trop lent.

Quatre tags, et vous voyez si vos règles de risque font leur travail, une question à laquelle aucune statistique de setup ne peut répondre.

Une revue hebdomadaire des tags en 10 minutes

1. Triez les trades de la semaine par tag d'erreur. Comptez chacun.
2. Prenez l'erreur la plus fréquente et écrivez pour la semaine suivante une règle qui la cible. Si c'est « FOMO entry », le FOMO en trading propose six règles parmi lesquelles choisir.
3. Une fois par mois, refaites le tableau par setup ci-dessus et le découpage setup × contexte pour votre setup principal.
4. Renommez, fusionnez ou supprimez les tags qui n'ont pas servi depuis un mois.

Cela s'intègre directement dans la routine de revue de trading hebdomadaire, et la routine quotidienne de journal de trading explique à quel moment taguer dans la journée.

Taguer dans TJ

Dans TJ, les erreurs et les émotions sont intégrées, et vous ajoutez vos propres groupes de tags pour tout le reste (un jeu de groupes suggérés s'ajoute en un geste pour démarrer). Vous pouvez taguer plusieurs trades à la fois depuis le journal, et les analyses décomposent les résultats par note de setup, erreur, émotion, session et performance après une perte. Si vous venez d'un tableur ou d'un autre journal, importez vos trades d'abord et taguez le dernier mois comme point de départ. Gratuit pendant la bêta sur tjtrace.com.

Les trades et résultats d'exemple sont des illustrations, pas des comptes réels. TJ est un logiciel de journal de trading, pas un conseil financier.