İşlem Günlüğünde İşlemler Nasıl Etiketlenir? (Örneklerle)

İşlemleri iyi etiketlemek için dört gruptan oluşan kısa ve sabit bir etiket listesi kullan: setup, hata, duygu ve bağlam. Her işleme bir setup etiketi, geçerli olan hata etiketlerini, bir duygu ve önemli olan bağlamı ver; sonra her etiket yeterli işleme ulaştığında etiketleri ortalama R'ye göre karşılaştır.

Etiketlerin amacı basit: “hangi setup bana gerçekten kazandırıyor?” veya “haber günleri sonuçlarıma ne yapıyor?” gibi soruları hafızayla değil, rakamlarla cevaplamak. Çoğu etiket sistemi tek bir nedenle çöker: çok fazla etiket olur, her etiket üç işlemle kalır ve hiçbir şey karşılaştırılamaz. Bu rehber, bağlı kalabileceğin kadar küçük bir sistem veriyor ve neyi ortaya çıkardığını gösteriyor.

Dört etiket grubu

Yukarıdaki hata ve duygu listeleri TJ'de yerleşik gelen varsayılanlar ve hangi günlüğü kullanırsan kullan iyi bir başlangıç noktası. Setup etiketlerin, işlem planında yazılı setup'larla kelimesi kelimesine aynı olmalı. Planda yoksa setup etiketi değildir; planın dışında bir işlem açtığının işaretidir.

Etiketleri işe yarar tutan beş kural

1. Her grubu yaklaşık sekiz etiketle sınırla. Bir etiketi sonradan her zaman bölebilirsin. Birbirinin neredeyse aynısı on beş etiketi birleştirmek ise zahmetlidir.
2. Her etiketi tek cümleyle tanımla. “Geç giriş: planladığım seviyenin 4 puandan fazla ötesinden girdim.” Bir tanım, aynı işlemin farklı günlerde farklı etiketler almasını önler.
3. Aynı gün etiketle. Bir hafta sonra nedeni değil sonucu hatırlarsın ve sonuç etiketlere sızar.
4. Sonucu etiketleme. “Kazanan” ve “Büyük zarar” etiket değildir; bunu P&L zaten söylüyor. Kararı etiketle.
5. Hataları dürüstçe etiketle, kazanan işlemlerde de. Bir kuralı çiğneyip para kazandıran bir işlem, yine de çiğnenmiş bir kuraldır. Hataları yalnızca kaybeden işlemlerde etiketlersen hata sütunu her zaman pahalı görünür ve hiçbir şey öğrenmezsin.

CME Group'un işlem kaydı tutma dersi aynı noktaya diğer taraftan varıyor: her işlemi neden açtığını kaydet ki kazandığında tam olarak neden ve nasıl kazandığını bil. Etiketler o “neden”in hızlı ve aranabilir bir versiyonu.

Uygulamalı örnek: setup'a göre 60 işlem

İşte bir trader'ın bir ayı; her işlemde bir setup etiketi var. R, sonucun planlanan riske bölünmesidir (bkz. R-multiple nedir).

İki şey göze çarpıyor. En yüksek kazanma oranına sahip setup, %52 ile VWAP geri çekilmesi, işlem başına en az kazandıranı, çünkü kazananları küçük. Öğleden sonra dönüşü ise 3.9R'ye mal olmuş; VWAP geri çekilmesinin kazandırdığından fazla. Ama yalnızca 13 işlemi var: bu bir hüküm değil, incelenmesi gereken bir soru. Küçük bir örneklem iki üç işlemle çok farklı bir yöne savrulabilir.

Bir bağlam etiketi ekle ve yeniden bak

Şimdi en iyi setup'ı “Haber günü” bağlam etiketine göre böl:

Kırılım genel olarak +0.30R ile fena görünmüyordu. Normal günlerde ortalaması +0.53R; haber günlerinde ise kaybettirmiş. Etiketler tam da bu tür bulgular için var ve bunu görmek için tek bir ek etiket yetti. Bu, prop trader'lar için bir kural sorusunu da gündeme getiriyor, çünkü bazı firmalar yayınların çevresinde işlemi kısıtlıyor; bkz. prop firmalarda haber işlemi.

Bunlar yöntemi göstermek için örnek rakamlar, beklenecek sonuçlar değil.

Bir etiketin anlam kazanması için kaç işlem gerekir?

Sihirli bir sayı yok, ama pratik bir kural olarak: 10 işlemin altında sadece izle; 20–30 işlemde karşılaştırmaya başla; 50 veya daha fazlasında ona daha çok güvenebilirsin. Karşılaştırırken toplam R yerine ortalama R kullan; böylece daha çok işlemi olan bir etiket, sırf daha çok işlemi olduğu için daha iyi görünmez. Kazanma oranına ve ortalama R'ye birlikte bak: VWAP satırının gösterdiği gibi, küçük kazançlı yüksek bir kazanma oranı, büyük kazançlı daha düşük bir kazanma oranından daha az kazandırabilir.

Prop hesapla işlem yapıyorsan eklemeye değer etiketler

Prop trader'ların ikinci bir soru seti var: yalnızca “bu setup iyi mi?” değil, “bu setup firmamın kuralları içinde güvenli mi?”. Birkaç bağlam etiketi bunu cevaplar:

• Hesap veya aşama (“Değerlendirme”, “Funded”). Birçok trader gerçek ödemeler söz konusu olduğunda farklı işlem yapar. İkisini karşılaştır.
• Günlük limite yakın: işlem, günlük stop'una bir tam stop'tan az pay kalmışken açıldı. Bu işlemler diğerlerinden kötüyse çözüm daha iyi bir setup değil, bir kuraldır. Soft ve hard günlük zarar limiti rehberimiz bu payın neden önemli olduğunu açıklıyor.
• Hedeften sonra: işlem, günlük kâr hedefine zaten ulaştıktan sonra geldi. Bunlar çoğu zaman günün kazancını geri verdirir.
• Son 15 dakika: firmanın pozisyonsuz olma saatine yakın işlemler; bir kural ihlalinin yavaş bir tıklama uzaklıkta olduğu an.

Dört etiketle risk kurallarının işini yapıp yapmadığını görebilirsin; bu, hiçbir setup istatistiğinin cevaplayamayacağı bir soru.

Haftalık 10 dakikalık etiket değerlendirmesi

1. Bu haftanın işlemlerini hata etiketine göre sırala. Her birini say.
2. En sık hatayı seç ve gelecek hafta için onu hedefleyen tek bir kural yaz. “FOMO girişi” ise FOMO trading yazısında seçebileceğin altı kural var.
3. Ayda bir, yukarıdaki setup tablosunu ve ana setup'ın için setup × bağlam ayrımını çıkar.
4. Bir aydır kullanılmayan etiketleri yeniden adlandır, birleştir veya sil.

Bu doğrudan haftalık işlem değerlendirmesi rutinine oturur; günlük işlem günlüğü rutini de gün içinde ne zaman etiketleyeceğini anlatıyor.

TJ'de etiketleme

TJ'de hatalar ve duygular yerleşik geliyor; geri kalan her şey için kendi etiket gruplarını ekliyorsun (başlangıç için tek dokunuşla eklenen önerilen gruplar var). Kayıttan birden fazla işlemi aynı anda etiketleyebilirsin; analizler de sonuçları setup notuna, hataya, duyguya, seansa ve kayıptan sonraki performansa göre ayırıyor. Bir Excel tablosundan veya başka bir günlükten geliyorsan önce işlemlerini içe aktar ve başlangıç noktası olarak son ayı etiketle. Beta süresince tjtrace.com adresinde ücretsiz.

Örnek işlemler ve sonuçlar gerçek hesaplar değil, açıklayıcı örneklerdir. TJ bir işlem günlüğü yazılımıdır, finansal tavsiye değildir.